Archives par tags: portefeuille

Le portefeuille-titres démembré lors d’une succession

Mr décède. Dans sa succession, il laisse à son épouse et à ses deux enfants [...]

Les OPCVM à horizon

Ces fonds s’adressent aux investisseurs qui veulent gérés sur le long terme leur exposition au [...]

Comprendre le processus d’investissement

Introduction Un placement, quelle qu’en soit la nature, présente toujours la même caractéristique de base [...]

Transfert d’un portefeuille titres

Pour optimiser la fiscalité et la transmission d’un portefeuille boursier, il peut être opportun de [...]

Le Capital Asset Pricing Model

L’objectif du CAPM est de combiner un investissement sur un actif sans risque et sur [...]

Le modèle de marché et la diversification

Au fur et à mesure que l’on diversifie en ajoutant des valeurs à un portefeuille, [...]

L’Arbitrage Pricing Theory

L’APT procède d’un raisonnement d’arbitrage également utilisé dans la valorisation d’instruments à terme tels que [...]

Le bêta d’une action / L’alpha d’un gérant

Le bêta exprime la sensibilité des fluctuations de l’action à celle de l’indice. Il se [...]

Les fondements de la théorie moderne du portefeuille

La théorie de Markowitz s’est développée autour de 2 hypothèses, désormais centrales en finance : [...]

Le modèle de marché

Le modèle le plus connu pour décrire la rentabilité et le risque d’un investissement en [...]

Le ratio de Sharpe

Ce ratio est utilisé pour comparer le rapport performance/risque de plusieurs titres ou portefeuilles. Il [...]

Les stratégies de gestion

Chaque gérant de portefeuille a son propre style (culture financière, expérience…) pour sélectionner des titres. [...]

Les risques de la diversification internationale

Il existe pour l’essentiel 4 types de risques : - le risque de volatilité (pertes [...]

Démonstration de la réduction de risque par la diversification

L’inclusion de plusieurs titres dans un portefeuille réduit le risque de celui-ci par rapport au [...]

Calcul du risque d’un investissement

On peut assimiler le risque d’un investissement à la dispersion ou variabilité de sa rentabilité [...]

Proverbes boursiers

L’expérience étant souvent trop longue et surtout, dans ce domaine, trop onéreuse à acquérir, la [...]

Calcul de la rentabilité d’une action

Rentabilité = rendement (flux de revenu) + gain ou perte en capital (plus-value ou moins-value [...]

1 Commentaire

L’organisation de la gestion

En général, dans toute institution effectuant de la gestion de portefeuilles, on retrouve 4 entités [...]

Les styles de gestion

La gestion HTM (Hold to Maturity) : cette approche s’applique à investir dans des titres [...]

Donation de la nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières

La qualité d’usufruitier permet de percevoir dividendes d’actions, coupons obligataires et intérêts. Le nu-propriétaire aura [...]

Le money management

1- Règles pratiques de gestion d’un portefeuille Le risque financier est composé : - du [...]

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