Archives par tags: portefeuille
Le portefeuille-titres démembré lors d’une succession
Mr décède. Dans sa succession, il laisse à son épouse et à ses deux enfants [...]
Les OPCVM à horizon
Ces fonds s’adressent aux investisseurs qui veulent gérés sur le long terme leur exposition au [...]
Comprendre le processus d’investissement
Introduction Un placement, quelle qu’en soit la nature, présente toujours la même caractéristique de base [...]
Transfert d’un portefeuille titres
Pour optimiser la fiscalité et la transmission d’un portefeuille boursier, il peut être opportun de [...]
Le Capital Asset Pricing Model
L’objectif du CAPM est de combiner un investissement sur un actif sans risque et sur [...]
Le modèle de marché et la diversification
Au fur et à mesure que l’on diversifie en ajoutant des valeurs à un portefeuille, [...]
L’Arbitrage Pricing Theory
L’APT procède d’un raisonnement d’arbitrage également utilisé dans la valorisation d’instruments à terme tels que [...]
Le bêta d’une action / L’alpha d’un gérant
Le bêta exprime la sensibilité des fluctuations de l’action à celle de l’indice. Il se [...]
Les fondements de la théorie moderne du portefeuille
La théorie de Markowitz s’est développée autour de 2 hypothèses, désormais centrales en finance : [...]
Le modèle de marché
Le modèle le plus connu pour décrire la rentabilité et le risque d’un investissement en [...]
Le ratio de Sharpe
Ce ratio est utilisé pour comparer le rapport performance/risque de plusieurs titres ou portefeuilles. Il [...]
Les stratégies de gestion
Chaque gérant de portefeuille a son propre style (culture financière, expérience…) pour sélectionner des titres. [...]
Les risques de la diversification internationale
Il existe pour l’essentiel 4 types de risques : - le risque de volatilité (pertes [...]
Démonstration de la réduction de risque par la diversification
L’inclusion de plusieurs titres dans un portefeuille réduit le risque de celui-ci par rapport au [...]
Calcul du risque d’un investissement
On peut assimiler le risque d’un investissement à la dispersion ou variabilité de sa rentabilité [...]
Proverbes boursiers
L’expérience étant souvent trop longue et surtout, dans ce domaine, trop onéreuse à acquérir, la [...]
Calcul de la rentabilité d’une action
Rentabilité = rendement (flux de revenu) + gain ou perte en capital (plus-value ou moins-value [...]
1 Commentaire
L’organisation de la gestion
En général, dans toute institution effectuant de la gestion de portefeuilles, on retrouve 4 entités [...]
Les styles de gestion
La gestion HTM (Hold to Maturity) : cette approche s’applique à investir dans des titres [...]
Donation de la nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières
La qualité d’usufruitier permet de percevoir dividendes d’actions, coupons obligataires et intérêts. Le nu-propriétaire aura [...]
Le money management
1- Règles pratiques de gestion d’un portefeuille Le risque financier est composé : - du [...]